Hedging Activities (Tables) |
3 Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Jun. 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derivative Instruments and Hedging Activities Disclosure [Abstract] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Notional Amounts of Outstanding Derivatives | At June 30, 2026 and March 31, 2026, the notional amounts of the Company’s outstanding derivatives were as follows:
(1)The maturity date reflected is for outstanding derivatives as of June 30, 2026. (2)There was no ineffectiveness in these hedges for the three months ended June 30, 2026 and 2025. (3)The Company agreed with third parties to exchange fixed interest payments in one currency for fixed interest payments in another currency at specified intervals and to exchange principal in one currency for principal in another currency, calculated by reference to agreed-upon notional amounts. (4)Represents cross-currency fixed-to-fixed interest rate swaps to mitigate the foreign currency exchange fluctuations on its foreign currency-denominated notes. (5)Represents fixed-to-floating interest rate swaps to hedge the changes in fair value caused by fluctuations in the benchmark interest rates.
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| Schedule of Cash Flow Hedges Gains (Losses) From Derivatives Included in Other Comprehensive Income (Loss) | Gains (losses) from derivatives included in other comprehensive income (loss) in the Condensed Consolidated Statements of Comprehensive Income were as follows:
(1)Includes other comprehensive income (loss) related to the excluded component of certain fair value hedges.
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| Schedule of Net Investment Hedges Gains (Losses) From Derivatives Included in Other Comprehensive Income (Loss) | Gains (losses) from derivatives included in other comprehensive income (loss) in the Condensed Consolidated Statements of Comprehensive Income were as follows:
(1)Includes other comprehensive income (loss) related to the excluded component of certain fair value hedges.
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| Schedule of Fair Value of Derivatives | Information regarding the fair value of derivatives on a gross basis were as follows:
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