Derivatives (Tables) |
12 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dec. 31, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derivative Instruments and Hedging Activities Disclosure [Abstract] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of the Average Notional Amounts | The table below presents the average notional amounts, as an indicator for volume, for interest rate swaps:
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| Schedule of Interest Rate Swaps | The Company’s net exposure to interest rate swaps that are subject to ISDA Master Agreements or similar agreements presented on the Consolidated Statements of Assets and Liabilities, was as follows:
(1) Amount excludes excess cash collateral received or paid, if any. (2)
Net amount represents the net amount due (to) from counterparty in the event of a default based on the contractual offset rights under the agreement. Net amount excludes any over-collateralized amounts, if applicable. |
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| Schedule of Impact to the Consolidated Statements of Operations from Derivative Assets and Liabilities Designated in a Qualifying Hedge Accounting Relationship | The table below presents the impact to the Consolidated Statements of Operations from derivative assets and liabilities designated in a qualifying hedge accounting relationship:
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| Summary of carrying values of unsecured borrowings | The table below presents the carrying value of unsecured borrowings that are designated in a qualifying fair value hedging relationship and the related cumulative hedging adjustments (increase/(decrease)) from current and prior hedging relationships included in such carrying values:
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